MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Referensi
Status : Ada
AccNo : 41145002830
Judul : ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL PADA SAHAM YANG TERCATAT DI IDX 30
Subjek : Manajemen
Pengarang : M Yachfi Machfudz
Prodi : Manajemen
Pembimbing : Jaka Waskita, S.E., M.Si., Yuni Utami, S.E., MM.
Tahun : 2019
Abstrak: Mohamad Yachfi Machfudz. Analisis Kinerja Portofolio Optimal Pada Saham Yang Tercatat Di IDX 30. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Pancasakti Tegal. 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan saham yang tercatat di IDX30 dalam pembentukan portofolio optimal berdasarkan metode Model Index Tunggal.
Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Metode Analisis Data dapat dijelaskan dalam langkah-langkah sebagai berikut: Menghitung Portofolio Optimal dengan menggunakan Model Indeks Tunggal, Menghitung Return dan Risiko Portofolio
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Dengan menggunakan kriteria ERB saham sama atau lebih besar dari ERB saham pada C*(Cut of Point) dan sesuai dengan perhitungan ERB dan Ci maka semua saham perusahaan yang tercatat di IDX 30 tahun 2015-2017 merupakan saham dengan portofolio yang optimal. Hal tersebut dikarenakan semua nilai ERB lebih besar dari nilai C*(Cut of Point). Portofolio optimal dengan 16 saham perusahaan yang tercatat di IDX 30 tahun 2015-2017 akan menghasilkan return portofolio sebesar 0,0956 atau sebesar 9,56 %. Return portofolio ini lebih besar 0, 09203 atau 9,203 % dari return pasar senilai 0,00357 atau senilai 0,0357 %. Portofolio optimal dengan 16 saham perusahaan yang tercatat di IDX 30 tahun 2015-2017 akan memiliki risiko portofolio sebesar 0,0373 atau sebesar 3,73 %. Risiko ini juga lebih tinggi dari varian pasar senilai 0,0019 atau 0,19 %.

Kata kunci: Return, Risiko, Indeks Harga Saham Gabungan, Suku Bunga (SBI)
Kembali