MENU
LINK JOURNAL


JASAPUSPERTI














writing service bachelor
Jenis : Skripsi
Letak : Referensi
Status : Ada
AccNo : 41145000720
Judul : ANALISIS POLA RETURN SAHAM PADA HARI PERDAGANGAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI DI BURSA EFEK INDONESIA PADA ERA PEMERINTAHAN JOKOWI
Subjek : Manajemen
Pengarang : Anting Rizki Maghfiroh
Prodi : Manajemen
Pembimbing : Jaka Waskito, S.E, M.Si. Dra. Sri Murdiati, M.Si.
Tahun : 2018
Abstrak: Anting Rizki Maghfiroh. Analisis Pola Return Saham Pada Sektor Infrastruktur,Utilitas dan Transportasi di BEI Pada Era Pemerintahan Jokowi.Tegal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, 2018.
Hipotesis pasar efisien menjelaskan bahwa investor tidak memungkinkan untuk melakukan prediksi harga dan return saham menggunakan harga saham masa lalu. Beberapa penelitian menemukan hal yang bertolak belakang dengan hipotesis pasar efisien, penyimpangan ini disebut anomali pasar. Anomali menyebabkan pergerakan pasar terstruktur pada saat tertentu sehingga investor dapat memprediksi pola pergerakan return. Salah satu anomali pasar adalah efek hari perdagangan (day of the week effect).
Pneltian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh hari perdagangan terhadap return saham harian dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh hari perdagangan secara parsial terhadap return saham harian.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor infrastrukrur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di BEI pada era pemerintahan jokowi tahum 2016 sampai 2017. Seleksi terhadap populasi dilakukan dengan metode purposive samplingdiperoleh sampel sebanyak 8 perusahaan infrastruktur.
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial hari perdagangan Senin, Rabu, dan Jumat berpengaruh siginfikan terhadap retrun saham harian sedangkan hari Selasa dan Kamis tidak berpengaruh terhadap return saham harian. Hasil analisis regresi linear berganda bahwa tingkat signifikan 0,000<0,05 berarti bahwa hari perdagangan berpengaruh signifikan terhadap return saham

Kata kunci: Pasar Efisien, Day of The Week Effect, Return Saham.

Kembali